Tagesarchiv: 10 November 2007

Merkwürdiges VaR Modell

Im letzten Economist gab es (mal wieder) ein Artikel zum Bankenproblem. Ein kleiner Abschnitt will ich hier darstellen:
‘The bank’s value-at-risk, the amount it stands to lose on a really bad day, has shot up (see chart). On 16 days during the quarter its trading losses exceeded the worst forecast by its value-at-risk model on the [...]