In den Blogs der ‚Professional Risk Managers‘ International Association‘ (PRMIA) fängt gerade eine Diskussion zum Thema VaR an. Eine kritische Hinterfragung, gefolgt von einer Verteidigung des VaRs. Leider schreiben die Kontrahenten nicht im selben Blog, und muss man sich die Diskussion selber zusammensuchen.
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[…] werde mich nicht mehr an die (teils durch Taleb inspirierte) Value at Risk Diskussion auf prmia.org […]