Author Archives: johan steunenberg

Datascience ohne Datascience

Ich mach gerade mit einem Wettbewerb auf DrivenData mit. Platz 72 von 783 ohne dass ich irgendein DataScience verwendet habe. Ich bin gespannt, ob das besser wird, wenn ich die wilden Algorithmen darauf los lasse 🙂 Advertisements

Datacamp Kurs ‚Machine Learning for Finance‘

Ich bin zum ersten Mal seit langer Zeit wieder richtig begeistert von einem Datacamp Kurs. Macine Learning for Finance ist gut aufgebaut, die Übungen sind klar strukturiert und schließen an den Inhalt an, es gibt keine Überraschungen und keine Zweideutigkeiten oder Inkonsistenzen.

Vektorisierte Pandas-Funktionen und Speicherbedarf.

Es sieht so aus, als ob der Speicherbedarf von vektorisierten Funktionen groß ist. Jede Durchlauf macht ganz langsam eine Kopie vom Dataframe. Zumindest interpretiere ich das so.  

Bitcoin Volatilität: Projekt auf Datacamp

Datacamp hat ein Projekt zum Thema Bitcoinvolatilitäten. Das ist spannend. Das Projekt ist hauptsächlich eine Pandas DataFrame Übung aber ich muss auch sofort wieder nachdenken über mein OANDA-Projekt. Ich dachte kurz, dass ich mit pandas.read_json() eine Methode gefunden weiss noch nicht, ob das ‚leider‘ oder ‚glücklich‘ ist… hatte, die meine ganze Arbeit überflüssig gemacht hätte, […]

Vereinfachte Code für Martin Görner Tensorflow Tutorial

Auf Youtube gibt es eine schöne Präsentation von Martin Görner zum Thema Tensorflow [https://www.youtube.com/watch?v=u4alGiomYP4]. Er erklärt verständlich, wie Deep Learning mit Tensorflow funktioniert und hat dabei sehr anschauliche Visualisierungen. Ich versuche im Moment intensiv, Tensorflow zu verstehen und mir kommen diese Erklärungen sehr gelegen. Ich wollte dann auch gerne den Code nachvollziehen Der Code für […]

Datacamp Kurs Financial Data

Datacamp hat jetzt einen Kurs ‚Importing & Managing Financial Data in Python‚ der das von mir schon mehrfach [1, 2] besungene Buch Python for Finance gut  ergänzt. Der Kurs ist sehr sorgfältig aufgebaut. Und ich habe verstanden, dass das pandas-datareader package eine direkte Oanda Schnittstelle hat. Die Dokuseite sagt nicht viel dazu, aber falls dem […]

Alles so schön bunt

Vorgestern habe ich beschrieben, dass ich meine Oandaschnittstelle ausprobiert habe. Das Ergebnis sieht so aus. Jetzt muss ich mir überlegen, wo ich weiter mach. Tauch ich tiefer in die Welt der Algorithmen ein, versuche vielleicht ein lernendes Algorithmus zu bauen? oder Bau ich erst mal eine Schnittstelle zwischen Oanda und ein genereller Algorithmus, damit ich […]

Zurück an die Arbeit

Ich habe eine erste Anwendung für meine Oanda-Schnittstelle geschrieben: ich habe das Technical Analysis Konzept aus Python for Finance (Kapitel 3, Seite 68ff.) auf Oanda Kurven angewendet. Wer Interesse an dem Jupyter Notebook hat möge sich melden.

Oanda Python interface 2

Diese Woche hatte ich angefangen, eine vereinfachte Schnittstelle für die oanda v20 API zu erstellen. Jetzt bin ich so weit, dass ich die ohne Tests entwickelte Funktionalität übersetzt habe und die erste Funktionalität test-driven entwickelt habe. Halbherzig. Ich habe implizit einen GIT Crashkurs absolviert. (Ich bin noch von der CVS und SVN Generation.) Ich bin […]

Oanda Python interface

Ich spiele gerade mit der Oanda V20 Schnittstelle.Ich will die Oanda-Informationen verwenden, um mit dem Buch Python for Finance üben zu können. Die Schnittstelle von Oanda ist mir zu technisch, also schreibe ich gerade eine vereinfachte Schnittstelle. Das ist dann auch eine schöne Übung für Test Driven Development (beim ersten Anlauf wieder glatt vergessen). Auf […]