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Korrelationen

Ich lese gerade das Buch ‚Stromhandel‘ von Borchert, Schemm und Korth. In kurzem werde ich mein Lob aufschreiben. Jetzt nur Folgendes: beim durcharbeiten des Kapitels zu Value at Risk kam mir (mal wieder) eine Gedanke. In dem Kapitel werden viele Value at Risk Ansätze beschrieben. Die meisten Ansätze verwenden aber eine Korrelations-Matrix. In so einem […]